Сравнение HRIOX с BCSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и BCSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -18.37%.
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и BCSVX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BCSVX в 1.31%.
Доходность на риск
HRIOX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
HRIOX
BCSVX
Сравнение HRIOX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | -0.90 | +4.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | -1.21 | +5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.85 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.49 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | -1.22 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | -0.90 | +4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и BCSVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и BCSVX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BCSVX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и BCSVX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и BCSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -43.93% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -32.35% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -32.00% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -11.85% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 13.12% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и BCSVX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 7.05% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 12.43% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 17.98% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.49% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.98% | +3.87% |