PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIOX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRIOX с BCSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, HRIOX returned 40.41%/yr vs -1.91%/yr for BCSVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIOX charges 1.50%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности HRIOX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRIOX показывает доходность 42.08%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -17.44%.

HRIOX

1 день
-5.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
42.08%
6 месяцев
40.57%
1 год
84.54%
3 года*
40.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRIOX и BCSVX

2026 (YTD)20252024202320222021
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		42.08%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%4.15%

Correlation

The correlation between HRIOX and BCSVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between HRIOX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

HRIOX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIOX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRIOXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-1.53

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
-2.19

+6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.76

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

-0.81

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.27

-1.46

+26.73

HRIOX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRIOX и BCSVX

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRIOXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-43.93%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-32.35%

+18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-32.35%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-31.22%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-12.19%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

17.87%

-14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIOX и BCSVX

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRIOXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.22%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

14.19%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

17.12%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

18.74%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.06%

+4.67%

Сравнение комиссий HRIOX и BCSVX

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIOX и BCSVX

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BCSVX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.14%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRIOX and BCSVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (11.73%) compared to BCSVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs BCSVX's -43.93%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRIOX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор