Сравнение HRCVX с HAGAX
HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - HRCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.18%/yr vs 11.76%/yr for HAGAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и HAGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям HAGAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 11.76% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.18%
HAGAX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам HRCVX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 9.69% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 7.67% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Correlation
The correlation between HRCVX and HAGAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1998 г. | 0.79 |
The correlation between HRCVX and HAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCVX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
HRCVX
HAGAX
Сравнение HRCVX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.73 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 2.44 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.54 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и HAGAX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и HAGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCVX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -52.32% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -12.53% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -26.77% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -34.36% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -37.05% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.67% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -12.64% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.75% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и HAGAX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 2.93%, в то время как у Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCVX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.86% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 13.29% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 16.89% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 21.90% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.83% | -5.96% |
Сравнение комиссий HRCVX и HAGAX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и HAGAX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности HAGAX в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 12.87% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 18.06% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
HRCVX and HAGAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGAX has higher volatility (3.86%) compared to HRCVX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs HAGAX's -52.32%.
HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRCVX и HAGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор