Сравнение HRCVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.35% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCVX и FBLEX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HRCVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HRCVX
FBLEX
Сравнение HRCVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HRCVX и FBLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и FBLEX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и FBLEX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -39.73% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.55% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -19.00% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -39.73% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.93% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.86% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.51% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и FBLEX
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.05% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.24% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.81% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.40% | -1.55% |