PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRAUX показывает доходность -4.14%, а VIIIX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.15% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с FSMAXHRAUX с BARIXHRAUX с BQMGXHRAUX с FMDGXHRAUX с LSHAXHRAUX с MMGPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий HRAUX и VIIIX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

HRAUX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.98

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.31

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между HRAUX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и VIIIX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и VIIIX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-55.18%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.12%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-24.50%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-33.79%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.24%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.07%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.52%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и VIIIX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.34%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.53%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

18.32%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

16.90%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

18.04%

+3.75%