PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRAUX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - HRAUX is a Mid Cap Growth Equities fund, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRAUX returned 12.29%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HRAUX charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.74% соответственно.

HRAUX

1 день
0.49%
1 месяц
5.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
5.65%
1 год
10.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.29%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRAUX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		8.55%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between HRAUX and VIIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2011 г.

0.88

The correlation between HRAUX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с FXAIXHRAUX с MMGPXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с BARIXHRAUX с BQMGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

HRAUX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.52

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.42

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.36

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

15.69

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.52

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и VIIIX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRAUXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-55.18%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.90%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-18.75%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-24.50%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-33.79%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.02%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.90%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и VIIIX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRAUXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.83%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.97%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.86%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

16.89%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.06%

+3.78%

Сравнение комиссий HRAUX и VIIIX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и VIIIX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		12.76%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

HRAUX and VIIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRAUX has higher volatility (3.75%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, HRAUX dropped -37.03% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRAUX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор