PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%25.19%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с BARIXHRAUX с FSMAXHRAUX с BQMGXHRAUX с FMDGXHRAUX с LSHAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий HRAUX и MMGPX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

HRAUX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.27

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.28

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.70

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между HRAUX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и MMGPX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и MMGPX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-87.45%

+50.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-27.79%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-86.09%

+51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-72.93%

+63.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-38.71%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

11.21%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и MMGPX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 7.42%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.28%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

21.94%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

32.15%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

45.74%

-23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

39.05%

-17.26%