PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.98% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с BARIXHRAUX с FSMAXHRAUX с LSHAXHRAUX с MMGPXHRAUX с BFGIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий HRAUX и PKSFX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

HRAUX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.23

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.48

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.42

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.95

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между HRAUX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и PKSFX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и PKSFX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-54.46%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.21%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-22.02%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-33.45%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.42%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.17%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.96%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и PKSFX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.62%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.11%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

18.95%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.90%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

18.79%

+3.00%