PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRAUX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRAUX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HRAUX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRAUX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		-4.14%4.92%13.09%20.25%-25.56%11.64%40.35%35.04%-6.07%30.44%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HRAUX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции HRAUX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.74% соответственно.

HRAUX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-6.63%
1 год
9.71%
3 года*
8.62%
5 лет*
2.46%
10 лет*
11.22%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с HRAUX:
HRAUX с AMDVXHRAUX с VIIIXHRAUX с MMGPXHRAUX с BARIXHRAUX с EEOFXHRAUX с FMDGXHRAUX с FSMAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий HRAUX и NEEGX

HRAUX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

HRAUX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRAUX
Ранг доходности на риск HRAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRAUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRAUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRAUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRAUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRAUX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRAUXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.56

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.16

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.25

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

10.67

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRAUX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRAUX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRAUX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRAUXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.56

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между HRAUX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRAUX и NEEGX

Дивидендная доходность HRAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRAUX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6		14.45%13.86%13.00%11.74%1.28%9.91%2.10%2.04%5.57%2.54%0.04%1.59%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок HRAUX и NEEGX

Максимальная просадка HRAUX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRAUX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRAUXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-53.60%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.15%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-43.35%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-43.35%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.54%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.95%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.61%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HRAUX и NEEGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) составляет 7.42%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HRAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRAUXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

11.31%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

20.91%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

32.23%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

28.04%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

25.01%

-3.22%