Сравнение HQU.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
HQU.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -19.26% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 15.79% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
HQU.TO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 25.93%
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и HCAL.TO
Доходность на риск
HQU.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HQU.TO
HCAL.TO
Сравнение HQU.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 4.08 | -3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 4.96 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 6.44 | -5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 24.95 | -22.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 4.08 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и HCAL.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и HCAL.TO
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -35.05% | -60.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -10.65% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -35.05% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -5.86% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -9.89% | -45.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.75% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и HCAL.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.81% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 12.72% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.35% | 16.80% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 16.89% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.72% | 16.91% | +27.81% |