PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с IVV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.54%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.16% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%

IVV

1 день
0.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.62%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий HQIYX и IVV

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

HQIYX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

7.13

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между HQIYX и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и IVV

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.08%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и IVV

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-55.25%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.89%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-24.53%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.90%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.44%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.84%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и IVV

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.50%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.27%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.46%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.31%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.88%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.03%

-1.82%