PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с HWDIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и HWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-0.70%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у HWDIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции HWDIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 1.67% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.22%
3 года*
2.38%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с DFGBX

Сравнение комиссий HQIYX и HWDIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HWDIX в 0.71%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HWDIX
The Hartford World Bond Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.10

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

5.12

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWDIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между HQIYX и HWDIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HWDIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности HWDIX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.08%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.48%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HWDIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-8.33%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.87%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-8.33%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-8.33%

-26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.08%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.24%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.67%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HWDIX

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с The Hartford World Bond Fund (HWDIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.58%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

1.98%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

3.04%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

2.97%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

2.62%

+13.59%