PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с SCHB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 23.12% vs 25.82% for SCHB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 8.76%.

HQGO

1 день
-2.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.94%
1 год
23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-2.70%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.28%
1 год
25.82%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и SCHB

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		7.15%15.15%25.09%6.12%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.76%16.94%23.93%5.46%

Correlation

The correlation between HQGO and SCHB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between HQGO and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и SCHB

Секторы
HQGO
SCHB

Технологии

39.1%
34.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Промышленность

6.7%
9.4%

Финансовые услуги

6.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Технологии

HQGO
39.1%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
SCHB
8.9%

Промышленность

HQGO
6.7%
SCHB
9.4%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
SCHB
12.2%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
SCHB
4.6%

Энергетика

HQGO
4.2%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
SCHB
2.0%

Недвижимость

HQGO
0.6%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

HQGO vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.09

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.81

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.91

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

13.29

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.82

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HQGO и SCHB

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-35.27%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.91%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.97%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.11%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и SCHB

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.56%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.43%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.33%

-1.27%

Сравнение комиссий HQGO и SCHB

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и SCHB

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HQGO and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.95%) compared to HQGO (3.91%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 25.82% vs 23.12% for HQGO. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 25.82% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.47% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Hartford and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор