PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с OUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 11.02% for OUSA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 2.19%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и OUSA

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%17.09%3.64%

Correlation

The correlation between HQGO and OUSA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between HQGO and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и OUSA

Секторы
HQGO
OUSA

Технологии

39.1%
23.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.4%

Здравоохранение

9.0%
14.1%

Промышленность

6.7%
11.6%

Финансовые услуги

6.6%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

HQGO
39.1%
OUSA
23.4%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
OUSA
13.4%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
OUSA
11.4%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
OUSA
14.1%

Промышленность

HQGO
6.7%
OUSA
11.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
OUSA
18.5%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
OUSA
7.6%

Энергетика

HQGO
4.2%
OUSA

-

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
OUSA

-

Недвижимость

HQGO
0.6%
OUSA

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

HQGO vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.13

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.71

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.32

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

4.70

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.69

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HQGO и OUSA

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-33.12%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.36%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.49%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.53%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и OUSA

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеют волатильность 2.59% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.27%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

9.80%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.31%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.16%

+1.81%

Сравнение комиссий HQGO и OUSA

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и OUSA

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности OUSA в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and OUSA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (2.59%) compared to OUSA (2.48%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs OUSA's -33.12%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 11.02% for OUSA. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Hartford and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.48% for OUSA.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор