PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

HPYT.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и UMAX.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.63

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.26

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.98

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

9.14

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.63

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.95

-0.86

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и UMAX.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-10.09%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.23%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.83%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.05%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.35%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и UMAX.TO

Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.12%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

4.70%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

7.74%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.66%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

8.66%

+2.39%