PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPYT.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. HPYT.TO is actively managed, while ZTL.NEO is passively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 5.01% vs 6.43% for ZTL.NEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for ZTL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ZTL.NEO с доходностью 0.92%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.63%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-1.79%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTL.NEO

1 день
0.82%
1 месяц
2.87%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-2.41%
1 год
6.43%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.30%4.39%-5.96%4.46%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		0.92%-0.43%-0.21%10.88%

Correlation

The correlation between HPYT.TO and ZTL.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between HPYT.TO and ZTL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с HMAX.TOHPYT.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с ZUQ.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZEQT.TO

Доходность на риск

HPYT.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOZTL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.67

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.04

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.72

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

1.59

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTL.NEO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOZTL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.03

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и ZTL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPYT.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-49.55%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-9.01%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-41.05%

+33.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-23.75%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.06%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и ZTL.NEO

Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) имеют волатильность 2.78% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPYT.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

6.71%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

9.70%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

16.29%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

15.83%

-4.96%

Сравнение комиссий HPYT.TO и ZTL.NEO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZTL.NEO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		17.40%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.17%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

HPYT.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTL.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTL.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for HPYT.TO.

HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while ZTL.NEO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.23% for ZTL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и ZTL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор