PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO).

HPYT.TO и ZWP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у ZWP.TO с доходностью -0.34%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и ZWP.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZWP.TO в 0.65%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOZWP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.75

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.12

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.04

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

3.63

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ZWP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.35

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и ZWP.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и ZWP.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности ZWP.TO в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и ZWP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-30.71%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.68%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.42%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.76%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и ZWP.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.60%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.15%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

15.56%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.95%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.76%

-4.71%