PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HPYT.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%0.51%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HPYT.TO и MSTE.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HPYT.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.79

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-1.24

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.86

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.77

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-1.34

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.71

+0.79

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и MSTE.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-80.35%

+67.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-80.35%

+72.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-75.21%

+67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-35.03%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

45.92%

-42.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

18.71%

-15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

63.62%

-58.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

81.64%

-72.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

85.48%

-74.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

85.48%

-74.43%