Сравнение HPYM.TO с XTLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).
HPYM.TO и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и XTLT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и XTLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -0.72% | 6.72% | -0.41% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.20% | -1.07% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XTLT.TO с доходностью 1.20%.
HPYM.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTLT.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPYM.TO и XTLT.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTLT.TO в 0.18%.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. XTLT.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
XTLT.TO
Сравнение HPYM.TO c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | XTLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.40 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.47 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.38 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.64 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между HPYM.TO и XTLT.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и XTLT.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности XTLT.TO в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.29% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.57% | 4.60% | 4.17% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и XTLT.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и XTLT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPYM.TO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -21.04% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -12.12% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -9.34% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.89% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 7.10% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и XTLT.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.94% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 7.26% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 12.33% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 14.38% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 14.38% | -8.74% |