PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPYM.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HPYM.TO и HUTE.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

HPYM.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPYM.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.58

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.08

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.48

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

9.81

-7.24

HPYM.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPYM.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.19

-0.75

Корреляция

Корреляция между HPYM.TO и HUTE.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units
9.29%9.01%8.07%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HPYM.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-18.36%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.95%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.81%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.94%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.29%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и HUTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPYM.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.22%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

7.78%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

13.90%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

14.24%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.24%

-8.60%