PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYM.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYM.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HPYM.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-0.72%4.41%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с XTLT.TOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HDIF.TOHPYM.TO с HUTE.TOHPYM.TO с PLTE.TOHPYM.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HPYM.TO и MSTE.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HPYM.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYM.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.79

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-1.24

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.77

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

-1.34

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYM.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYM.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.79

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.71

+1.15

Корреляция

Корреляция между HPYM.TO и MSTE.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.29%9.01%8.07%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYM.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-80.35%

+74.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-80.35%

+77.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-75.21%

+73.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-35.03%

+33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

45.92%

-44.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYM.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

18.71%

-16.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

63.62%

-60.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

81.64%

-76.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

85.48%

-79.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

85.48%

-79.84%