Сравнение HPS с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 1.08% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции PCSFX немного отстают с 5.44%.
HPS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.59%
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и PCSFX
HPS берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPS vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
HPS
PCSFX
Сравнение HPS c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.11 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.63 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.88 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 8.47 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.11 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.08 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HPS и PCSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и PCSFX
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности PCSFX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.27% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и PCSFX
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -22.42% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -2.97% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -18.67% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -22.42% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.97% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.50% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.66% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и PCSFX
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 1.15% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 1.60% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 2.66% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 4.26% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 5.04% | +16.42% |