PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPS с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPS и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPS имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции PCSFX немного отстают с 5.44%.


HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund III

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий HPS и PCSFX

HPS берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPS vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPSPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.11

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.63

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.88

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

8.47

-7.54

HPS vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPSPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.11

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.80

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.08

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.08

-0.84

Корреляция

Корреляция между HPS и PCSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и PCSFX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности PCSFX в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок HPS и PCSFX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


HPSPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-22.42%

-47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-2.97%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-18.67%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-22.42%

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.97%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.50%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.66%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и PCSFX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPSPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.15%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.60%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

2.66%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

4.26%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

5.04%

+16.42%