PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 5.73% против 13.64% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий HPS и JIBCX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.30

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

-0.71

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между HPS и JIBCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JIBCX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JIBCX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-54.15%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-24.47%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-42.74%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-42.74%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-21.48%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.26%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

10.51%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.11%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

15.08%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

26.49%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

24.53%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.98%

-1.52%