PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям JCCIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.14% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий HPS и JCCIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.39

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.72

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.59

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.13

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCCIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между HPS и JCCIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JCCIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JCCIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-38.69%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-15.22%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-27.47%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-38.69%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-8.57%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.69%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.23%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.87%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.74%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

23.88%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

21.63%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.43%

+0.03%