PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-10.81%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFXFIQVX с JPDIX

Сравнение комиссий HPS и FIQVX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIQVX в 0.59%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.78

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.41

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.56

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.36

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FIQVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между HPS и FIQVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и FIQVX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS и FIQVX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-25.04%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.74%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-24.16%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.83%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.06%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и FIQVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.85%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.31%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.83%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.40%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.03%

+6.43%