PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.41% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX

Сравнение комиссий HPS и FICVX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.77

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.40

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.53

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.24

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.77

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.71

Корреляция

Корреляция между HPS и FICVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и FICVX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок HPS и FICVX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-25.06%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.75%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-24.20%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-25.06%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.68%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.07%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и FICVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.87%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.32%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.83%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.40%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

13.53%

+7.93%