PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.11% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PCSFXFACVX с CICVXFACVX с PFINX

Сравнение комиссий HPS и FACVX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.74

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.37

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.49

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.06

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.74

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.69

Корреляция

Корреляция между HPS и FACVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и FACVX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок HPS и FACVX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-25.09%

-44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.75%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-24.32%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-25.09%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.35%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.81%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.07%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и FACVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.83%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.30%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.82%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.40%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

13.53%

+7.93%