Сравнение HPRD.L с VPN.L
HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPRD.L returned 10.13%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
HPRD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.78%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPRD.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 13.18% | 10.91% | -0.18% | 10.87% | -24.75% | 3.46% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between HPRD.L and VPN.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between HPRD.L and VPN.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRD.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
HPRD.L
VPN.L
Сравнение HPRD.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPRD.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.87 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.60 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и VPN.L
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -38.80% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -15.39% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -25.58% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.39% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.64% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.14% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и VPN.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.48%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 7.36% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 17.63% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 23.60% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.63% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.63% | -5.73% |
Сравнение комиссий HPRD.L и VPN.L
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и VPN.L
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.28% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPRD.L and VPN.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор