Сравнение VPN.L с IUSP.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 11.12%/yr for IUSP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у IUSP.L с доходностью 19.88%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSP.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.88%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам VPN.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 19.88% | 2.28% | 4.81% | 12.43% | -24.27% | 4.39% |
Correlation
The correlation between VPN.L and IUSP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and IUSP.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
IUSP.L
Сравнение VPN.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.78 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.77 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и IUSP.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -85.28% | +46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -7.83% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.96% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | 0.00% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -29.08% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.80% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и IUSP.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.85% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.83% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 12.88% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.20% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 20.29% | +2.34% |
Сравнение комиссий VPN.L и IUSP.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и IUSP.L
VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.82% | 3.28% | 3.04% | 3.22% | 3.72% | 2.09% | 3.43% | 3.22% | 4.46% | 3.32% | 3.21% | 2.89% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and IUSP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор