PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRD.L returned 1.18%/yr vs 11.06%/yr for ICOM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.73%
6 месяцев
24.19%
1 год
37.66%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%4.42%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%

Correlation

The correlation between HPRD.L and ICOM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.22

The correlation between HPRD.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и ICOM.L

Секторы
HPRD.L
ICOM.L

Недвижимость

98.3%
5.8%

Технологии

0.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.9%

Финансовые услуги

0.0%
17.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
ICOM.L
5.8%

Технологии

HPRD.L
0.3%
ICOM.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
ICOM.L
12.9%

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
ICOM.L
17.8%

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

ICOM.L
35.8%

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

ICOM.L
9.7%

Энергетика

HPRD.L

-

ICOM.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

ICOM.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

ICOM.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

ICOM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.22

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.75

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.22

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

12.15

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ICOM.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и ICOM.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-33.13%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.18%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-11.40%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.74%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.33%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-12.87%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.09%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и ICOM.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.49%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

15.09%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.90%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.51%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.23%

+1.70%

Сравнение комиссий HPRD.L и ICOM.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и ICOM.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and ICOM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.

HPRD.L is categorized as REIT, while ICOM.L is Commodities. HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор