PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HPR.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.28%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HPR.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.34% соответственно.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

HXS.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.17%
1 год
13.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и HXS.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.70

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.07

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.16

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

4.32

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.70

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и HXS.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-27.42%

-36,076.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-12.44%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-22.63%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-27.42%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-6.22%

-35,515.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-3.57%

-21,807.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.33%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.16%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.53%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

18.62%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

15.14%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

16.53%

-4.70%