Сравнение HPJS.L с IBRX
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IBRX (ImmunityBio, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HPJS.L returned 10.06%/yr vs 47.53%/yr for IBRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и IBRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как IBRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBRX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 349.09%.
HPJS.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBRX
- 1 день
- 11.80%
- 1 месяц
- 12.32%
- С начала года
- 349.09%
- 6 месяцев
- 316.29%
- 1 год
- 224.74%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и IBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11.91% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -27.15% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 349.09% | -28.17% | -48.11% | -5.94% | -6.70% | -24.80% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and IBRX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. IBRX — Ранг доходности на риск
HPJS.L
IBRX
Сравнение HPJS.L c IBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJS.L | IBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.44 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 9.19 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и IBRX
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что меньше максимальной просадки IBRX в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и IBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -96.68% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -41.56% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -80.51% | +52.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -78.03% | +61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -82.65% | +49.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 24.58% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и IBRX
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 7.02%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 19.25% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 88.80% | -72.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 104.94% | -59.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 112.51% | -84.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 110.91% | -83.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и IBRX
Ни HPJS.L, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and IBRX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и IBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор