Сравнение HPF с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции PCSFX немного отстают с 5.48%.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и PCSFX
HPF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
HPF
PCSFX
Сравнение HPF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.25 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.83 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.03 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 8.88 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.25 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между HPF и PCSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и PCSFX
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PCSFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и PCSFX
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -22.42% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -2.97% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -18.67% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -22.42% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.56% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -2.50% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.68% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и PCSFX
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.27% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 1.65% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 2.69% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.26% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 5.04% | +17.05% |