PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPF с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPF и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции PCSFX немного отстают с 5.48%.


HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund II

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий HPF и PCSFX

HPF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPFPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.25

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.83

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.03

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

8.88

-7.86

HPF vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPFPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.25

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.09

-0.82

Корреляция

Корреляция между HPF и PCSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и PCSFX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PCSFX в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок HPF и PCSFX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


HPFPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-22.42%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.97%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-18.67%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-22.42%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.56%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.50%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.68%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и PCSFX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPFPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.27%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

1.65%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

2.69%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

4.26%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

5.04%

+17.05%