PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAW.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.


HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*

HMUD.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и HMUD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
5.06%17.97%18.58%25.68%-21.73%7.56%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
10.05%13.89%25.05%27.48%-20.22%9.73%

Correlation

The correlation between HPAW.L and HMUD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between HPAW.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HPAW.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAW.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.46

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

10.77

-5.00

HPAW.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HMUD.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и HMUD.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HMUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAW.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-34.31%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.29%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-19.48%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-25.49%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.31%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.94%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и HMUD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) составляет 3.18%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAW.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.46%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.83%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.48%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.18%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.29%

-0.02%

Сравнение комиссий HPAW.L и HMUD.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и HMUD.L

HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.90%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, HPAW.L and HMUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPAW.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAW.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор