Сравнение HPAW.L с FLES.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAW.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -3.64% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and FLES.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
FLES.L
Сравнение HPAW.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.07 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.15 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и FLES.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -22.21% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -5.08% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -7.56% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -19.33% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.27% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -6.60% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.42% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и FLES.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.24% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 4.55% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.19% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.64% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 7.25% | +9.02% |
Сравнение комиссий HPAW.L и FLES.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и FLES.L
HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAW.L and FLES.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор