Сравнение HPAW.L с HSPX.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 12.79%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HPAW.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 11.31% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and HSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between HPAW.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
HSPX.L
Сравнение HPAW.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.22 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и HSPX.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -43.22% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.73% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -18.51% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.36% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -8.93% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.15% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и HSPX.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 3.18% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.22% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.76% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.70% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.61% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.00% | +0.27% |
Сравнение комиссий HPAW.L и HSPX.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и HSPX.L
HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HPAW.L and HSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HSPX.L is S&P 500. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор