Сравнение HPAW.L с HMWO.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 11.51%/yr for HMWO.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HPAW.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 7.89% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and HMWO.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between HPAW.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
HMWO.L
Сравнение HPAW.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.34 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.94 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и HMWO.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -45.90% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.60% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -17.71% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -26.71% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.49% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.94% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.02% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и HMWO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.99% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.16% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.77% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.32% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.56% | +0.71% |
Сравнение комиссий HPAW.L и HMWO.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и HMWO.L
HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HPAW.L and HMWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMWO.L is Global Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор