Сравнение HPAS.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
HPAS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAS.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | -6.96% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.
HPAS.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAS.L и MVEA.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPAS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
MVEA.L
Сравнение HPAS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.36 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.41 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.63 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.80 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.36 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HPAS.L и MVEA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и MVEA.L
Ни HPAS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и MVEA.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -14.36% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -8.57% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -10.12% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.30% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.25% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и MVEA.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.77% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.11% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 11.65% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.66% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 12.02% | +3.81% |