PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAS.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPAS.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAS.L и MVEA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
-6.96%5.65%26.90%22.43%-14.66%11.67%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.


HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*

MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Сравнение комиссий HPAS.L и MVEA.L

HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPAS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAS.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.36

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.63

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

-1.80

+4.22

HPAS.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAS.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAS.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAS.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.36

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между HPAS.L и MVEA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAS.L и MVEA.L

Ни HPAS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAS.L и MVEA.L

Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и MVEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPAS.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-14.36%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.57%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-10.12%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.30%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.25%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAS.L и MVEA.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPAS.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.77%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

6.11%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.65%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

11.66%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.02%

+3.81%