PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAS.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPAS.L с HIUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L).

HPAS.L и HIUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPAS.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAS.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		-6.96%5.65%26.90%22.43%-4.49%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью -1.04%.

HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с HPAS.L:
HPAS.L с HSUS.LHPAS.L с HSPX.LHPAS.L с MVEA.LHPAS.L с BBSU.LHPAS.L с HNSS.LHPAS.L с BBDD.LHPAS.L с CAPS.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L

Сравнение комиссий HPAS.L и HIUS.L

HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HPAS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAS.LHIUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.33

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.94

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.45

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

9.58

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAS.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAS.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HIUS.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAS.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAS.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между HPAS.L и HIUS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAS.L и HIUS.L

Ни HPAS.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAS.L и HIUS.L

Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и HIUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPAS.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-25.20%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.20%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-4.55%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.02%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.47%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAS.L и HIUS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) составляет 4.06%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPAS.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.57%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.49%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.75%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.52%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.52%

+0.31%