Сравнение HPAS.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
HPAS.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAS.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | -6.96% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -3.43% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | 11.14% |
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью -3.43%.
HPAS.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAS.L и BBDD.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPAS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
BBDD.L
Сравнение HPAS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.24 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HPAS.L и BBDD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и BBDD.L
HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и BBDD.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -25.72% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.75% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -5.40% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.79% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.31% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и BBDD.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.78% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.41% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 15.52% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.54% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.29% | -0.46% |