PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAS.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPAS.L с HSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).

HPAS.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPAS.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAS.L и HSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		-6.96%5.65%26.90%22.43%-14.66%11.67%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-3.11%9.36%27.32%19.94%-9.10%12.24%
Разные валюты инструментов

HPAS.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью -3.11%.

HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.65%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAS.L:
HPAS.L с HSUS.LHPAS.L с MVEA.LHPAS.L с BBSU.LHPAS.L с HNSS.LHPAS.L с CAPS.LHPAS.L с HIUS.LHPAS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Сравнение комиссий HPAS.L и HSPX.L

HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HPAS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAS.LHSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.03

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.01

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAS.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAS.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HSPX.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAS.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAS.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Корреляция

Корреляция между HPAS.L и HSPX.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAS.L и HSPX.L

HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.94%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HPAS.L и HSPX.L

Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и HSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPAS.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-25.43%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.34%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-4.77%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.47%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.08%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAS.L и HSPX.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPAS.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.83%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.36%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.11%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.29%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.50%

+0.33%