PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAS.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPAS.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAS.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
-6.96%5.65%26.90%22.43%-5.07%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
15.32%45.50%19.96%60.90%-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.


HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*

HNSS.L

1 день
5.93%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.32%
6 месяцев
34.46%
1 год
96.10%
3 года*
37.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий HPAS.L и HNSS.L

HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.


Доходность на риск

HPAS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAS.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.94

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.44

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

7.26

-6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

24.78

-22.36

HPAS.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAS.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAS.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAS.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.94

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между HPAS.L и HNSS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAS.L и HNSS.L

Ни HPAS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAS.L и HNSS.L

Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPAS.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-36.83%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-14.21%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.68%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-9.88%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.85%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAS.L и HNSS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) составляет 4.06%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPAS.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

10.42%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

23.25%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

32.53%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

29.41%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

29.41%

-13.58%