PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAS.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPAS.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAS.L и CAPS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
-6.96%5.65%26.90%22.43%-14.66%11.67%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%12.15%
Разные валюты инструментов

HPAS.L торгуется в GBP, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.


HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий HPAS.L и CAPS.L

HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.


Доходность на риск

HPAS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAS.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.22

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.25

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

0.67

+1.75

HPAS.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAS.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAS.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAS.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между HPAS.L и CAPS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAS.L и CAPS.L

Ни HPAS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAS.L и CAPS.L

Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и CAPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPAS.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-22.86%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.66%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-15.11%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-10.02%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.39%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAS.L и CAPS.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPAS.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.87%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

6.73%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.44%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

19.49%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.49%

-3.66%