Сравнение HPAS.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
HPAS.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAS.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | -6.96% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 12.15% |
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
HPAS.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAS.L и CAPS.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
HPAS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
CAPS.L
Сравнение HPAS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.22 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 0.67 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HPAS.L и CAPS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и CAPS.L
Ни HPAS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и CAPS.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -22.86% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -7.66% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -15.11% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.02% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.39% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и CAPS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.87% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.73% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 12.44% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.49% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.49% | -3.66% |