Сравнение HPAO.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
HPAO.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAO.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAO.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | -6.89% | 10.30% | 20.31% | 18.86% | -12.38% | 11.05% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.21% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 6.94% |
Разные валюты инструментов
HPAO.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAO.L показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.
HPAO.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAO.L и IWFV.L
HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
HPAO.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
HPAO.L
IWFV.L
Сравнение HPAO.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAO.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.38 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.05 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.78 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 22.35 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAO.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.38 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HPAO.L и IWFV.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAO.L и IWFV.L
Ни HPAO.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HPAO.L и IWFV.L
Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAO.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -28.79% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -7.08% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.68% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.44% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.83% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAO.L и IWFV.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.07%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAO.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.14% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.14% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.77% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 12.87% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.01% | -1.05% |