PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAO.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAO.L и IWFV.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
-6.89%10.30%20.31%18.86%-12.38%11.05%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.21%30.69%6.85%13.02%0.95%6.94%
Разные валюты инструментов

HPAO.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.


HPAO.L

1 день
0.59%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.31%
3 года*
11.75%
5 лет*
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.21%
6 месяцев
16.98%
1 год
35.24%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.99%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий HPAO.L и IWFV.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

HPAO.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAO.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.38

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.05

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

5.78

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

22.35

-18.99

HPAO.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAO.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.38

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между HPAO.L и IWFV.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и IWFV.L

Ни HPAO.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и IWFV.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPAO.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-28.79%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-7.08%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-3.68%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.44%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.83%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и IWFV.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.07%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPAO.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.14%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.14%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.77%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.87%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.01%

-1.05%