Сравнение HPAO.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
HPAO.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAO.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAO.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | -4.70% | 10.30% | 20.31% | 18.86% | -12.38% | 11.05% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.23% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 6.66% |
Разные валюты инструментов
HPAO.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAO.L показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.23%.
HPAO.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAO.L и IWVL.L
HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPAO.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
HPAO.L
IWVL.L
Сравнение HPAO.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAO.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.28 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.95 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.18 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 21.85 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAO.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.28 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HPAO.L и IWVL.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAO.L и IWVL.L
Ни HPAO.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HPAO.L и IWVL.L
Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAO.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -39.30% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.52% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.70% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -7.60% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAO.L и IWVL.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAO.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.19% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.01% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.48% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.01% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.92% | -1.94% |