PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAO.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPAO.L с H50E.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

HPAO.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAO.L и H50E.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		-6.89%10.30%20.31%18.86%-12.38%11.05%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.37%28.02%6.20%20.06%-3.33%5.75%
Разные валюты инструментов

HPAO.L торгуется в GBP, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у H50E.L с доходностью -1.37%.

HPAO.L

1 день
0.59%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.31%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

H50E.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.08%
3 года*
12.68%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAO.L:
HPAO.L с SUWG.LHPAO.L с SUSW.LHPAO.L с FCSG.LHPAO.L с HMWD.LHPAO.L с IWFV.LHPAO.L с HNSS.LHPAO.L с IWVL.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EUE.LH50E.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HPAO.L и H50E.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии H50E.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Доходность на риск

HPAO.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAO.LH50E.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.00

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAO.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H50E.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAO.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между HPAO.L и H50E.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и H50E.L

HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.64%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и H50E.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPAO.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.68%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.49%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.85%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.26%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.08%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и H50E.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.07%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPAO.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.21%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.05%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.28%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.06%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.93%

-3.97%