PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAO.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPAO.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

HPAO.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAO.L и HMWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		-6.89%10.30%20.31%18.86%-12.38%11.05%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-1.06%12.43%21.21%18.40%-8.52%10.08%
Разные валюты инструментов

HPAO.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью -1.06%.

HPAO.L

1 день
0.59%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.31%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.01%
1 год
17.42%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAO.L:
HPAO.L с SUWG.LHPAO.L с SUSW.LHPAO.L с FCSG.LHPAO.L с H50E.LHPAO.L с IWFV.LHPAO.L с HNSS.LHPAO.L с IWVL.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий HPAO.L и HMWD.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HPAO.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAO.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.44

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

12.87

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAO.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HMWD.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAO.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между HPAO.L и HMWD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и HMWD.L

HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и HMWD.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPAO.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.03%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.31%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.58%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.61%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.92%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и HMWD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.07%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPAO.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.01%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.95%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.03%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.38%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.46%

-1.50%