Сравнение HPAO.L с SUWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L).
HPAO.L и SUWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. SUWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HPAO.L и SUWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPAO.L и SUWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | -4.70% | 10.30% | 20.31% | 18.86% | -12.38% | 11.05% |
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | -1.17% | 7.24% | 12.94% | 18.32% | -11.70% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HPAO.L показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SUWG.L с доходностью -1.17%.
HPAO.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUWG.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPAO.L и SUWG.L
HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SUWG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPAO.L vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск
HPAO.L
SUWG.L
Сравнение HPAO.L c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAO.L | SUWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 8.29 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAO.L | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HPAO.L и SUWG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAO.L и SUWG.L
HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.21% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок HPAO.L и SUWG.L
Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке SUWG.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и SUWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPAO.L | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -18.97% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -7.92% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.77% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.42% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.11% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAO.L и SUWG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPAO.L | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.65% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.91% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 14.36% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.65% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.67% | +0.31% |