PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAO.L с SUSW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и SUSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPAO.L и SUSW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
-6.89%10.30%20.31%18.86%-12.38%11.05%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
-1.08%7.34%12.96%18.37%-12.08%15.09%
Разные валюты инструментов

HPAO.L торгуется в GBP, в то время как SUSW.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SUSW.L с доходностью -1.08%.


HPAO.L

1 день
0.59%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.31%
3 года*
11.75%
5 лет*
10 лет*

SUSW.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.44%
1 год
13.35%
3 года*
10.18%
5 лет*
8.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий HPAO.L и SUSW.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SUSW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HPAO.L vs. SUSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c SUSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAO.LSUSW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.09

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

11.56

-8.20

HPAO.L vs. SUSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSW.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и SUSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAO.LSUSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между HPAO.L и SUSW.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и SUSW.L

Ни HPAO.L, ни SUSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и SUSW.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SUSW.L в -24.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и SUSW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HPAO.LSUSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-32.09%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.34%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.24%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.02%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.15%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и SUSW.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HPAO.LSUSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.68%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.93%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.12%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.16%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.89%

-1.93%