PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAO.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAO.L с ISWD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HPAO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAO.L returned 15.03%/yr vs 14.68%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPAO.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAO.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 17.44%.

HPAO.L

1 день
-0.96%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.65%
1 год
21.07%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.92%
1 год
35.45%
3 года*
14.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAO.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		5.73%10.29%20.34%18.84%-12.38%-20.24%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		17.44%11.15%7.45%16.76%-1.26%9.34%

Correlation

The correlation between HPAO.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between HPAO.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPAO.L и ISWD.L

Секторы
HPAO.L
ISWD.L

Технологии

35.7%
42.8%

Финансовые услуги

15.3%
0.0%

Здравоохранение

9.3%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.4%

Промышленность

9.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.9%

Недвижимость

6.9%
0.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.7%

Энергетика

0.0%
11.6%

Технологии

HPAO.L
35.7%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

HPAO.L
15.3%
ISWD.L
0.0%

Здравоохранение

HPAO.L
9.3%
ISWD.L
10.4%

Коммуникационные услуги

HPAO.L
9.2%
ISWD.L
0.4%

Промышленность

HPAO.L
9.1%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

HPAO.L
8.3%
ISWD.L
6.9%

Недвижимость

HPAO.L
6.9%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

HPAO.L
3.1%
ISWD.L
1.1%

Сырьевые материалы

HPAO.L
1.8%
ISWD.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

HPAO.L
1.3%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

HPAO.L
0.0%
ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HPAO.L:
HPAO.L с SUWG.LHPAO.L с SUSW.LHPAO.L с HNSS.LHPAO.L с HMWD.LHPAO.L с H50E.LHPAO.L с IWFV.LHPAO.L с FCSG.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

HPAO.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAO.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.06

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.10

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

6.40

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

21.45

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAO.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAO.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.06

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и ISWD.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -64.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAO.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-64.35%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-5.51%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-21.00%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.27%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-18.05%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.65%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и ISWD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAO.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.26%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.68%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.53%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

13.31%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

14.33%

+9.19%

Сравнение комиссий HPAO.L и ISWD.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и ISWD.L

HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.97%1.13%1.37%1.60%2.03%1.45%1.49%1.85%1.82%1.60%1.57%1.72%

Часто задаваемые вопросы

HPAO.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAO.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAO.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

HPAO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPAO.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAO.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор