Сравнение HOOY с HOII
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
HOOY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 30.43%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,945.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -4.01% | -21.95% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOII — Ранг доходности на риск
HOOY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOII
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -55.38% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | 0.00% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -36.68% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 34,045.59% | -33,989.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 34,045.59% | -33,991.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 34,045.59% | -33,991.08% |
Сравнение комиссий HOOY и HOII
И HOOY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOII
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.93%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 144.93% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HOOY and HOII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 144.93%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор