Сравнение HOOX с RGTI
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 104.40% for RGTI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 123.62% |
Correlation
The correlation between HOOX and RGTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between HOOX and RGTI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. RGTI — Ранг доходности на риск
HOOX
RGTI
Сравнение HOOX c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.36 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.14 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и RGTI
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -96.89% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -77.10% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -57.12% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -58.86% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 49.04% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и RGTI
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 43.41% и 43.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 43.30% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 71.03% | +30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 108.40% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 128.73% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 127.22% | +17.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и RGTI
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and RGTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to RGTI (43.30%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор